Quels sont les indicateurs financiers pertinents pour accompagner les performances et la stratégie d’une banque d’investissement ?
Comment construire un outil de business intelligence pertinent pour la finance ?
Vous gérez un portefeuille d’investissements, voire une division bancaire.
Les affaires et le niveau de risque sont toujours allés de paire. C’est d’ailleurs très bien expliqué par les investisseurs (notamment par les animateurs de #QVEMA).
L’évaluation et l’explication du risque sont complexes. C’est d’autant plus vrai à l’aune de la prolifération des sources d’informations et de leurs supports (fichiers, base de données, open data, etc.).
Mais la gestion des risques reste primordiale, qu’il s’agisse de votre argent ou de celui de votre employeur (banque) ou encore d’un portefeuille.
Dans cet article dédié aux data financières, nous étudions la situation du point de vue d’une banque de prêts. Toutefois, les indicateurs restent pertinents pour les autres types d’investissements.
Etude de la marge
Basée sur l’ensemble des données disponibles, l’étude de la marge détaille les performances des différents produits du portefeuille, régions et collaborateurs. Sous la forme de filtres, ces différentes dimensions permettent d’analyser les métriques clés sous plusieurs jours.
Ainsi, nous pouvons étudier le volume d’affaires (type et nombre de produits, nombre de clients et montant total), la rentabilité (taux de marge) ainsi que le niveau de risque.
Il est également pertinent d’étudier l’évolution de ces informations dans le temps. De même, filtrer nos analyses par type de produit permet d’étudier la rentabilité pour chacun et de conseiller au mieux les clients selon leurs objectifs.
Analyse du non recouvrement
Le non recouvrement correspond aux prêts défaillants. Ils ne seront pas remboursés par le client (ou le seront en retard) et constituent des risques importants ou des pertes pour la banque.
Il est ici important d’étudier les profils des clients non recouvrables ainsi que les volumes (nombre, montant, niveau de risque préalable, pourcentage du montant restant à rembourser, etc.). Cela nous permet d’anticiper les pertes et d’ajuster nos méthodes d’évaluation du risque avant signature.
Là encore, l’évolution des différentes valeurs dans le temps donne des informations précieuses sur les performances de l’organisme, l’évolution de la clientèle, du marché ou de tout autre facteur exogène.
Tendances
L’étude des tendances compare l’équilibre et la variation des taux de prêt. Ces tendances peuvent être comparées aux niveaux de risque pour aller encore plus loins dans l’analyse.
Il est précieux ici de comparer la situation de l’organisme (données internes) avec celles de la totalité de la population (informations à acquérir). Cela permet d’identifier certains marché de clientèle à réduire (voire à abandonner) et d’autres opportunités de développement.
Les mesures de tendances les plus pertinentes sont l’évolution du niveau de risque dans le temps, la distribution du niveau de risque au sein de la population et/ou selon le type et le montant du produit.
Bien entendu, la plupart des organismes de financement suivent déjà ces métriques. Mais souvent, ces rapports sont calculés manuellement et présentés ensuite à l’aide de formules Excel ou de PowerPoint. Les tableaux de bords présentés dans cet article (exemples en capture) sont générés automatiquement, en temps réel et peuvent être filtrés par de nombreuses dimensions. De plus, ils peuvent tout autant servir à l’étude qu’à une présentation.
Ainsi, gagnez du temps dans l’élaboration des rapports et consacrez le à approfondir l’analyse et à déterminer de meilleures stratégies, plus durables et plus efficaces.
Le domaine de la finance, par nature, se prête particulièrement bien à l’exercice de l’analyse de données.
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